Código cap 4

//Modelo NK com Rigidez de Salários -
//Capítulo 4 (ENTENDENDO OS MODELOS DSGE)
var Y I C R K W L PIW P PI A CM;
varexo e;
parameters sigma phi alpha beta delta rhoa psi theta thetaW psiW;

sigma = 2;
phi = 1.5;
alpha = 0.35;
beta = 0.985;
delta = 0.025;
rhoa = 0.95;
psi = 8;
theta = 0.75;
thetaW = 0.75;
psiW = 21;

model(linear);
#Pss = 1;
#Rss = Pss*((1/beta)-(1-delta));
#CMss = ((psi-1)/psi)*(1-beta*theta)*Pss;
#Wss = (1-alpha)*(CMss^(1/(1-alpha)))*((alpha/Rss)^(alpha/(1-alpha)));
#Yss = ((Rss/(Rss-delta*alpha*CMss))^(sigma/(sigma+phi)))*((1-beta*thetaW)
*((psiW-1)/psiW)*(Wss/Pss)*(Wss/((1-alpha)*CMss))^phi)^(1/(sigma+phi));
#Kss = alpha*CMss*(Yss/Rss);
#Iss = delta*Kss;
#Css = Yss - Iss;
#Lss = (1-alpha)*CMss*(Yss/Wss);
//1-Equação de Phillips para os salários
PIW = beta*PIW(+1)+((1-thetaW)*(1-beta*thetaW)/thetaW)*(sigma*C+phi*L-(W-P));
//2-Taxa de inflação bruta para os salários                                    
PIW = W - W(-1);    
//3-Equação de Euler    
(sigma/beta)*(C(+1)-C)=(Rss/Pss)*(R(+1)-P(+1));  
//4-Lei de movimento do capital                                    
K = (1-delta)*K(-1) + delta*I;  
//5-Função de produção                                            
Y = A + alpha*K(-1) + (1-alpha)*L;  
//6-Demanda por capital                  
K(-1) = Y - R;            
//7-Demanda por trabalho                                                                                                
L = Y - W;                
//8-Custo marginal                            
CM = ((1-alpha)*W + alpha*R - A);  
//9-Equação de Phillips                                          
PI = beta*PI(+1)+((1-theta)*(1-beta*theta)/theta)*(CM-P);  
//10-Taxa de inflação bruta                                    
PI = P - P(-1);
//11-Condição de equilíbrio                                    
Yss*Y = Css*C + Iss*I;                                    
//12-Choque de produtividade                                            
A = rhoa*A(-1) + e;                                                    
end;

model_diagnostics;
steady;
check (qz_zero_threshold=1e-20);


shocks;
var e;
stderr 0.01;
end;

stoch_simul(qz_zero_threshold=1e-20) Y I C R K W L PI A;