Código cap 6

//Modelo NK com Rigidez nos Investimentos
//(Custos no ajuste do Investimento e na
//não utilização da capacidade instalada máxima)
//- Capítulo 6 (ENTENDENDO OS MODELOS DSGE)

var Y I C CR CNR R K W L LR LNR PIW P PI A LAMBDAR LAMBDANR Q U CM;
varexo e;
parameters sigma phi alpha beta delta rhoa psi theta
thetaW psiW phic omegaR Psi1 Psi2 chi;

sigma = 2;
phi = 1.5;
alpha = 0.35;
beta = 0.985;
delta = 0.025;
rhoa = 0.95;
psi = 8;
theta = 0.75;
thetaW = 0.75;
psiW = 21;
phic = 0.8;
omegaR = 0.5;
Psi1 = ((1/beta)-(1-delta));
Psi2 = 1;
chi = 1;

model(linear);
#Uss = 1;
#Pss = 1;
#Rss = Pss*Psi1;
#CMss = ((psi-1)/psi)*(1-beta*theta)*Pss;
#Wss = (1-alpha)*(CMss^(1/(1-alpha)))*((alpha/Rss)^(alpha/(1-alpha)));
#Yss = ((Rss/(Rss-delta*alpha*CMss))^(sigma/(sigma+phi)))*((1-phic*beta)
*((1-phic)^(-sigma))*(1-beta*thetaW)*((psiW-1)/psiW)*(Wss/Pss)
*(Wss/((1-alpha)*CMss))^phi)^(1/(sigma+phi));
#Kss = alpha*CMss*(Yss/Rss);
#Iss = delta*Kss;
#Css = Yss - Iss;
#Lss = (1-alpha)*CMss*(Yss/Wss);
#CRss = Css;
#CNRss = Css;
#LRss = Lss;
#LNRss = Lss;
#LAMBDARss = (1/Pss)*(CRss^(-sigma))*((1-phic)^(-sigma))*(1-phic*beta);
#LAMBDANRss = (1/Pss)*(CNRss^(-sigma))*((1-phic)^(-sigma))*(1-phic*beta);
#Qss = Pss*LAMBDARss;
//1-Lagrangiano da família ricardiana
LAMBDAR = (sigma/((1-phic)*(1-phic*beta)))
*(phic*beta*(CR(+1)-phic*CR)-(CR-phic*CR(-1)))-P;
//2-Equação de Phillips para os salários da família ricardiana
PIW = beta*PIW(+1)+((1-thetaW)*(1-beta*thetaW)/thetaW)*(LR-LAMBDAR-W);
//3-Taxa de inflação bruta dos salários      
PIW = W - W(-1);
//4-Q de Tobin
(Qss/beta)*Q = (1-delta)*Qss*Q(+1)+LAMBDARss*Rss*Uss
*(LAMBDAR(+1)+R(+1)+U(+1))-LAMBDARss*Pss*Psi1*Uss*U(+1);
//5-Demanda por Capacidade Instalada  
(Rss/Pss)*(R-P) = Psi2*Uss*U;    
//6-Demanda por Investimentos                                    
LAMBDARss*Pss*(LAMBDAR+P)-Qss*Q+chi*Qss*(I-I(-1))=chi*beta*Qss*(I(+1)-I);
//7-Lei de Movimento do Capital                                
K = (1-delta)*K(-1) + delta*I;
//8-Lagrangiano da família não ricardiana
LAMBDANR = (sigma/((1-phic)*(1-phic*beta)))
*(phic*beta*(CNR(+1)-phic*CNR)-(CNR-phic*CNR(-1)))-P;                        
//9-Equação de Phillips para os salários da família não ricardiana                
PIW = beta*PIW(+1)+((1-thetaW)*(1-beta*thetaW)/thetaW)*(LNR-LAMBDANR-W);
//10-Restrição orçamentária da família não ricardiana                                                
P+CNR=W+LNR;
//11-Consumo agregado                  
Css*C = omegaR*CRss*CR + (1-omegaR)*CNRss*CNR;
//12-Trabalho agregado                        
Lss*L = omegaR*LRss*LR + (1-omegaR)*LNRss*LNR;
//13-Função de produção                              
Y = A + alpha*(U+K(-1)) + (1-alpha)*L;
//14-Demanda por capital                          
U + K(-1) = Y - R;  
//15-Demanda por trabalho                                                                            
L = Y - W;
//16-Custo marginal
CM = ((1-alpha)*W + alpha*R - A);
//17-Equação de Phillips                                                    
PI = beta*PI(+1)+((1-theta)*(1-beta*theta)/theta)*(CM-P);  
//18-Taxa de inflação bruta                                            
PI = P - P(-1);
//19-Condição de equilíbrio                                        
Yss*Y = Css*C + Iss*I;    
//20-Choque de produtividade                                              
A = rhoa*A(-1) + e;                                                                
end;

model_diagnostics;
steady;
check (qz_zero_threshold=1e-20);


shocks;
var e;
stderr 0.01;
end;

stoch_simul(qz_zero_threshold=1e-20)
Y I C CR CNR R K W L LR LNR PIW PI Q U A;