Código cap 5

//Modelo NK com Rigidez nas Famílias
//(formação de hábitos e Agentes não Ricardianos)
//Capítulo 5 (ENTENDENDO OS MODELOS DSGE)
var Y I C CR CNR R K W L LR LNR PIW P PI A LAMBDAR LAMBDANR CM;
varexo e;
parameters sigma phi alpha beta delta rhoa psi theta thetaW psiW phic omegaR;

sigma = 2;
phi = 1.5;
alpha = 0.35;
beta = 0.985;
delta = 0.025;
rhoa = 0.95;
psi = 8;
theta = 0.75;
thetaW = 0.75;
psiW = 21;
phic = 0.8;
omegaR = 0.5;

model(linear);
#Pss = 1;
#Rss = Pss*((1/beta)-(1-delta));
#CMss = ((psi-1)/psi)*(1-beta*theta)*Pss;
#Wss = (1-alpha)*(CMss^(1/(1-alpha)))*((alpha/Rss)^(alpha/(1-alpha)));
#Yss = ((Rss/(Rss-delta*alpha*CMss))^(sigma/(sigma+phi)))
*((1-phic*beta)*((1-phic)^(-sigma))*(1-beta*thetaW)*((psiW-1)/psiW)*(Wss/Pss)
*(Wss/((1-alpha)*CMss))^phi)^(1/(sigma+phi));
#Kss = alpha*CMss*(Yss/Rss);
#Iss = delta*Kss;
#Css = Yss - Iss;
#Lss = (1-alpha)*CMss*(Yss/Wss);
#CRss = Css;
#CNRss = Css;
#LRss = Lss;
#LNRss = Lss;
#LAMBDARss = (1/Pss)*(CRss^(-sigma))*((1-phic)^(-sigma))*(1-phic*beta);
#LAMBDANRss = (1/Pss)*(CNRss^(-sigma))*((1-phic)^(-sigma))*(1-phic*beta);
//1-Lagrangiano da família ricardiana
LAMBDAR = (sigma/((1-phic)*(1-phic*beta)))*(phic*beta*(CR(+1)-phic*CR)
-(CR-phic*CR(-1)))-P;
//2-Equação de Phillips para os salários da família ricardiana                      
PIW = beta*PIW(+1)+((1-thetaW)*(1-beta*thetaW)/thetaW)*(LR-LAMBDAR-W);
//3-Taxa de inflação bruta dos salários
PIW = W - W(-1);
//4-Equação de Euler                
(Pss/beta)*(LAMBDAR+P-LAMBDAR(+1))=(1-delta)*Pss*P(+1) + Rss*R(+1);
//5-Lei de movimento do capital                                  
K = (1-delta)*K(-1) + delta*I;
//6-Lagrangiano da família não ricardiana
LAMBDANR = (sigma/((1-phic)*(1-phic*beta)))*(phic*beta*(CNR(+1)-phic*CNR)
-(CNR-phic*CNR(-1)))-P;
//7-Equação de Phillips para os salários da família não ricardiana                  
PIW = beta*PIW(+1)+((1-thetaW)*(1-beta*thetaW)/thetaW)*(LNR-LAMBDANR-W);
//8-Restrição orçamentária da família não ricardiana                                                
P+CNR=W+LNR;
//9-Consumo agregado  
Css*C = omegaR*CRss*CR + (1-omegaR)*CNRss*CNR;
//10-Trabalho agregado                        
Lss*L = omegaR*LRss*LR + (1-omegaR)*LNRss*LNR;  
//11-Função de produção                            
Y = A + alpha*K(-1) + (1-alpha)*L;
//12-Demanda por capital                      
K(-1) = Y - R;  
//13-Demanda por trabalho                                                                            
L = Y - W;  
//14-Custo marginal
CM = ((1-alpha)*W + alpha*R - A);
//15-Equação de Phillips                                          
PI = beta*PI(+1)+((1-theta)*(1-beta*theta)/theta)*(CM-P);
//16-Taxa de inflação bruta                                              
PI = P - P(-1);  
//17-Condição de equilíbrio                                      
Yss*Y = Css*C + Iss*I;                
//18-Choque de produtividade                                        
A = rhoa*A(-1) + e;                                                                
end;

model_diagnostics;
steady;
check (qz_zero_threshold=1e-20);


shocks;
var e;
stderr 0.01;
end;

stoch_simul(qz_zero_threshold=1e-20)Y I C CR CNR R K W L LR LNR PIW PI A;